Какое кредитное плечо использовать на форексе?

Все об активном заработке на рынке форекс. Фундаментальный и технический анализ, управление рисками, торговые стратегии и тактики, форекс-прогнозы и аналитика.
Аватара пользователя
fingeniy
Администратор
Сообщения: 3014
Зарегистрирован: 15 июн 2014, 14:09
Откуда: Крым
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 216 раз
Контактная информация:

Какое кредитное плечо использовать на форексе?

Сообщение fingeniy »

К открытию темы меня побудила вот эта цитата:
Николай76 писал(а):На торговом счёте "Cent Lite" я привык использовать кредитное плечо 1:500.
Мне интересно, а почему такое большое?
Лично моя позиция такова: чем больше плечо, тем больше риски. Фактически кредитное плечо 1:500 увеличивает риски в 500 (!) раз.
Однажды даже написал об этом статью, где объясняю подробнее, почему так: Кредитное плечо форекс: помощник или враг?
Исходя из этого, интересны соображения, по которым трейдеры выбирают размер кредитного плеча на форекс.

Аватара пользователя
cefp
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 19 июн 2014, 21:59

Re: Какое кредитное плечо использовать на форексе?

Сообщение cefp »

Если ставится ордер, который автоматически закрывает позицию при каком-то заранее заданном уровне убытке, то величина плеча не имеет значения в плане рисков и уровня доходов. Если учесть что на форексе ставка на кредит для внутредневных операций нулевая, то выгоднее торговать заемными деньгами чем искать их у себя. Даже если торговать на длительных сроках и переплачивать за кредит, то на форексе порой процентная ставка ниже чем в банках и других финансовых учреждениях, где можно брать деньги вдолг.
Аватара пользователя
Николай76
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 19 июл 2014, 01:56
Откуда: Россия
Контактная информация:

Re: Какое кредитное плечо использовать на форексе?

Сообщение Николай76 »

Однажды даже написал об этом статью, где объясняю подробнее, почему так: Кредитное плечо форекс: помощник или враг?
Да, читал Вашу статью. Вот ещё одна точка зрения по этой теме, которая изложена в этой красноречивой статье "Вся правда о кредитном плече": tradelikeapro.ru/vsya-pravda-o-kreditnom-pleche/
Небольшая цитата из статьи "Вся правда о кредитном плече".

Миф о вреде большого кредитного плеча

Есть два счета: один с плечом 1:100, другой с плечом 1:500. На обоих счетах мы открыли по одинаковой позиции, скажем покупка eurusd с лотом 0.01. Вопрос: на каком счете больше риск? Ответ: риск одинаков. Допустим мы проиграли 100 пунктов, что при лоте 0.01 составит 10$, разве сумма проигрыша увеличится или уменьшится от уровня кредитного плеча? Никоим образом.

Вообще, большое кредитное плечо позволяет открывать позиции большого размера при наличии маленьких средств на счету. Не более. Если вы используете адекватный уровень риска, осуществляя разумное управление капиталом, то хоть у вас кредитное плечо 1:100, хоть 1:500 — это ничего не меняет.
Предлагаю эту статью также обсудить в этой теме. Насколько Вы согласны с этим мнением?
Аватара пользователя
fingeniy
Администратор
Сообщения: 3014
Зарегистрирован: 15 июн 2014, 14:09
Откуда: Крым
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 216 раз
Контактная информация:

Re: Какое кредитное плечо использовать на форексе?

Сообщение fingeniy »

Николай76 писал(а):Предлагаю эту статью также обсудить в этой теме. Насколько Вы согласны с этим мнением?
Конечно же, я с ним абсолютно не согласен... И вот почему:
Сумма проигрыша от размера кредитного плеча не зависит, но вот вероятность наступления этого самого проигрыша зависит. И при кредитном плече 1:500 она в 5 раз выше, чем при кредитном плече 1:100 и в 500 раз выше, чем при полном отсутствии кредитного плеча.
Пример, который я приводил у себя, как мне кажется, хорошо это объясняет. Сравните вероятность полной потери своих денег при заработке на валютных спекуляциях в двух случаях:
1. вы будете покупать и продавать валюту в банках и обменниках, где вообще нет кредитного плеча;
2. вы будете покупать и продавать валюту на форексе, используя кредитное плечо.

Какова вероятность потери суммы, вложенной в спекуляции, в первом случае и во втором?
Аватара пользователя
cefp
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 19 июн 2014, 21:59

Re: Какое кредитное плечо использовать на форексе?

Сообщение cefp »

В статье делается оговорка о контроле риска.
Как я это понимаю на примере.
Если мы покупаем одну валюту в надежде на её рост, то при покупке без плеча, все деньги проиграем, когда цена упадет до нуля. Риск такого исхода минимальный.
Если мы покупает с плечом 1:100, то всю ставку проиграем при падении курса на 1% - вероятность такого исхода большая.
Этот пример без контроля риска.
Можно ввести контроль риска. Простой способ - выставить ордер, который срабатывает раньше чем мы потеряем всю сумму. Допустим при падении цены на 0.1% мы фиксируем убыток и закрываем позицию. Тогда риски без плеча и с плечом становятся равными. Если у нас 1 доллар с плечом 1 к 100, то риск такой же как если бы у нас было 100 долларов без плеча. Проскальзывания цены здесь не учитываем. Другое дело, что такой контроль риска больше подходит для краткосрочных стратегий, потому что цена может разворачиваться на более длинных промежутках.
Аватара пользователя
fingeniy
Администратор
Сообщения: 3014
Зарегистрирован: 15 июн 2014, 14:09
Откуда: Крым
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 216 раз
Контактная информация:

Re: Какое кредитное плечо использовать на форексе?

Сообщение fingeniy »

cefp писал(а): Можно ввести контроль риска. Простой способ - выставить ордер, который срабатывает раньше чем мы потеряем всю сумму. Допустим при падении цены на 0.1% мы фиксируем убыток и закрываем позицию. Тогда риски без плеча и с плечом становятся равными.
Нет, потому что даже риск того, что курс десять раз пойдет не в ту сторону на 0,1%, гораздо выше того, что он упадет на 100% до нуля. Вероятность колебания на 0,1% очень велика даже против тренда. Что такое 0,1% в цифрах? Это, к примеру, при курсе, допустим, пары евро/доллар 1,3300 - отклонение на 0,013, то есть, 13 пунктов. Стоп-лосс в 13 пунктов - это вообще не стоп-лосс! Эти 13 пунктов слетят вмиг, при малейшем корректировочном движении, даже если общая тенденция будет в другом направлении. То есть, для меня ставить стоп-лосс 13 пунктов - это заведомо просто их терять. И даже, на мой взгляд, для опытного трейдера вероятность потерять 10 раз по 13 пунктов (0,1%) гораздо выше, чем потерять 1 раз 130 пунктов (1%).
Аватара пользователя
cefp
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 19 июн 2014, 21:59

Re: Какое кредитное плечо использовать на форексе?

Сообщение cefp »

Можно посчитать при каком плече и при каком стоп-лоссе риски равны. Допустим открываем позицию со стоплоссом на 1 процент ниже текущей цены. Тогда при плече 1к 100 риск такой же как при сделке без плеча. Если нужен стоп-лосс на 2 процента ниже от текущей, то равенство рисков будет при плече 1 к 50.
Аватара пользователя
fingeniy
Администратор
Сообщения: 3014
Зарегистрирован: 15 июн 2014, 14:09
Откуда: Крым
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 216 раз
Контактная информация:

Re: Какое кредитное плечо использовать на форексе?

Сообщение fingeniy »

Я считаю, что никак риски не будут равны в любом случае, потому что риск снижения цены на 1% в сто раз выше, чем риск снижения цены на 100%. Риск снижения цены на 2% в 50 раз выше, чем риск снижения цены на 100%. И т.д. Ну это же логично. Возможно у кого-то другие подходы к трейдерству, но я считаю, что большинство теряет здесь свои деньги именно из-за кредитного плеча, потому что оно в десятки-сотни раз увеличивает риски. Поэтому всегда рекомендую торговать не через ДЦ, а через банки, где кредитного плеча нет или же оно минимально. Но это, конечно, моя позиция, каждый вправе делать так, как считает нужным). Особенно, если его подход приносит прибыль..
Ответить

Вернуться в «Рынок форекс»